Prima di acquistare un telefono, un laptop o qualsiasi altra cosa, assicurati che funzioni testandolo; questa stessa pratica dovrebbe essere effettuata nel trading. Non devi utilizzare la tua strategia di trading nel mercato dal vivo senza testare se funziona o almeno avere un'idea dei risultati che può produrre, motivo per cui è necessario eseguire il backtest.
Cos'è il backtesting?
Molti nuovi trader passano attraverso il ciclo di sviluppo di una strategia che sembra funzionare, utilizzandola per un po' e abbandonandola dopo aver perso una serie di operazioni. Quindi cercano altre strategie e ripetono il ciclo. Di conseguenza, molti di loro rinunciano al trading, credendo che nessuno possa essere costantemente redditizio nel mercato delle criptovalute o che il trading di criptovalute non faccia per loro.
Quindi, invece di passare attraverso il ciclo di smettere di usare una strategia di trading e sceglierne un'altra quando inizi perdendo operazioni, puoi testare la tua strategia con i dati per vedere come sarebbe andata nel tempo senza rischiare nulla soldi. Un risultato positivo ti aiuterà ad avere più fiducia in tale strategia.
Il backtesting ti consente di valutare le prestazioni potenziali del tuo strategia di trading di criptovalute sulla base di dati storici. L'idea è che qualunque risultato una strategia produca sui dati storici probabilmente si ripeterà. Pertanto, una strategia che produce buoni risultati testandola su dati storici ha un'alta probabilità di ottenere buoni risultati in condizioni di mercato future e viceversa.
4 motivi per cui dovresti eseguire il backtest della tua strategia di trading
Di seguito sono riportati alcuni vantaggi del backtesting della tua strategia di trading.
1. Un test di strategia a rischio zero
Non dovrai rischiare il tuo capitale di trading durante il backtest della tua strategia. Piuttosto che testare la tua strategia di trading su un conto di trading live, il backtesting è una soluzione ideale.
2. Perfeziona la tua strategia
Il backtest rivela i punti di forza e di debolezza della tua strategia. Quindi, puoi utilizzare le informazioni per adattare la strategia alle tue esigenze di trading e al tipo di personalità.
3. Più fiducia nella tua strategia di trading
Il backtesting ti consente di provare diverse strategie di mercato per scegliere la migliore. Questa pratica aumenterà la tua fiducia nella tua strategia, soprattutto se si comporta bene su una grande fetta di dati di mercato.
4. Ottieni nuove idee
Poiché il processo di backtesting ti espone a molti dati, probabilmente vedrai schemi di trading più ripetitivi, rendendo possibile ottenere nuove idee di trading nel processo.
Due modi per eseguire il backtest della tua strategia
Il backtest della tua strategia di crittografia può essere eseguito manualmente o automaticamente.
Backtest manuale
Il backtest manuale della tua strategia richiederà di effettuare tu stesso operazioni sui dati storici. Per eseguire il backtest manuale, è necessario eseguire i seguenti passaggi.
- Dopo aver aperto un conto con a scambio crittografico affidabile, apri la configurazione del grafico dell'asset desiderato.
- Il backtest richiede una strategia. Devi anche decidere gli strumenti e gli indicatori che desideri utilizzare. Ad esempio, la tua strategia potrebbe essere quella di scambiare i rimbalzi del trend (ribassisti o rialzisti) su BTCUSD in un intervallo di tempo di un'ora dopo che il prezzo è rimbalzato dal livello del 61,8% utilizzando lo strumento di ritracciamento di Fibonacci. Anche il livello di Fibonacci del 61,8% deve formare una confluenza con la linea di tendenza per convalidare la mossa.
- Dato che ora hai una strategia, la prossima cosa è scorrere indietro fino al punto in cui vuoi iniziare il backtest. Nel caso di BTCUSD, puoi partire dal lontano 2013. È quindi possibile cercare le tendenze sul grafico a un'ora per vedere la possibilità di una continuazione della tendenza dopo un ritracciamento che soddisfi i requisiti impostati.
- Quando vedi una configurazione pertinente, dovresti usare gli strumenti e gli indicatori si desidera testare sul grafico. In questo caso, lo strumento di ritracciamento di Fibonacci e la linea di tendenza. Quindi, traccia il grafico come avresti fatto se avessi scambiato la mossa quando è avvenuta inizialmente. Dopo averlo fatto, sposta il grafico in avanti da una candela all'altra per vedere il risultato. L'idea è di spostare il grafico in avanti lentamente per vedere l'esito del commercio e quindi documentare il risultato.
- Mentre annoti il risultato, puoi continuare a scorrere per ottenere nuove configurazioni, utilizzare i tuoi strumenti di trading per analizzarle e andare avanti per vedere cosa è successo. Ripeti questo processo fino a quando non avrai analizzato molti dati. Alcune piattaforme come TradingView ti consentono di riprodurre e mettere in pausa automaticamente i dati storici, quindi non dovrai scorrere tu stesso. Puoi anche controllare la velocità di riproduzione sul grafico. Questo è disponibile per gli utenti Pro, Pro+ e Premium della piattaforma.
Il backtest manuale può aiutarti ad acquisire un po' di padronanza le cattive psicologie commerciali dal momento che sarai coinvolto emotivamente in una certa misura. Il metodo inoltre non richiede alcuna capacità di programmazione.
Il rovescio della medaglia, il backtest manuale richiede molto tempo in quanto sarà necessario analizzare molti dati storici per ottenere i risultati. È anche facile commettere errori durante il monitoraggio dei dati passati o dei risultati. Anche il backtest manuale diventa più noioso se si tenta di valutare più tempi.
Backtest automatizzato
Questo metodo di backtest ti aiuta a utilizzare la tecnologia per verificare se la tua strategia funziona, in genere utilizzando la codifica per semplificare il processo. Ti consente di testare le tue strategie in modo comodo e veloce per un lungo periodo. Puoi quindi utilizzare i dati generati per sapere se la tua strategia è adeguata e cosa modificare.
Il backtest automatico funziona allo stesso modo del backtest manuale. Dovrai anche scegliere un lasso di tempo, il tuo asset di trading e la strategia da testare. La differenza principale è che non dovrai impostare ogni processo, annotare ogni ordine e calcolare da solo i profitti e le perdite: vengono tutti eseguiti automaticamente.
La sfida principale del backtest automatizzato è che potrebbe essere necessario sapere come programmare o almeno avere un facile accesso agli esperti di codifica.
Svantaggi del backtesting della tua strategia
Mentre testare la tua strategia di trading di criptovalute è sempre utile, ci sono alcuni svantaggi.
Il successo passato non garantisce risultati futuri
L'adeguamento e il perfezionamento della strategia in base ai risultati dei dati storici può influire sulla sua efficacia. Le condizioni del mercato sono in continua evoluzione. Pertanto, una strategia che ha funzionato bene in passato potrebbe non funzionare bene in futuro. È anche possibile che i dati storici che utilizzi siano caratterizzati da molti eventi di mercato avversi, sentimenti negativi e positivi, ecc.
Ad esempio, le condizioni di mercato durante il blocco della pandemia del 2020 potrebbero non rappresentare un mercato regolare condizioni e i risultati ottenuti attraverso tali dati potrebbero non essere una buona rappresentazione delle condizioni di mercato in il futuro.
Il mercato delle criptovalute è ancora nuovo
Il mercato delle criptovalute è relativamente nuovo e alcuni token non dispongono di dati sufficienti per testare la tua strategia. Per esempio, considera Shiba Inu; puoi accedere solo a grafici e dati dalla fine del 2020, che potrebbero non essere sufficienti per concludere qualsiasi modello definito.
Anche il mercato delle criptovalute è giovane e volatile, il che rende difficile scoprire modelli definiti come nel forex e nei mercati azionari. In larga misura, il prezzo di Bitcoin influisce ancora notevolmente sul prezzo di molte altre criptovalute.
3 importanti suggerimenti per il backtest delle criptovalute
I seguenti suggerimenti saranno utili per testare la tua strategia.
1. Non essere selettivo con i dati
Assicurati di utilizzare set di dati casuali, non solo set che sembrano favorire la tua strategia. Non dovresti imbrogliare te stesso usando solo dati passati che fanno sembrare buone le tue strategie. Questa pratica ti farà fallire solo quando utilizzi dati in tempo reale.
2. Sii accurato
Non c'è bisogno di affrettarsi. Essere approfonditi ti aiuterà a individuare eventuali difetti che il backtesting causale potrebbe aver perso. Non lasciare nulla di intentato. Per essere esaustivo, devi utilizzare quanti più dati possibili per vedere come funziona la tua strategia in diverse situazioni di mercato.
3. Non avrai mai una strategia perfetta
Tutte le strategie hanno i loro difetti o momenti in cui sperimentano serie di sconfitte. Tutto quello che vuoi assicurarti è che qualsiasi stile di trading che usi sarà redditizio a lungo termine e darà il risultato desiderato. Dovrai anche utilizzare alcune pratiche di gestione del rischio per far sì che ciò accada.
Scegliere il tuo stile di backtesting
Il backtesting può aiutare la tua strategia di trading di criptovalute quando la esegui correttamente. Nel determinare quale sia il migliore tra backtest manuale e automatizzato, devi considerare diversi fattori come quanto tempo hai a disposizione per eseguire il backtest, la tua personalità, ecc.
Il backtest manuale può richiedere molto tempo e può anche portare a errori. D'altra parte, il backtest automatizzato è meno ingombrante ma richiede il know-how tecnico per crearlo o l'accesso a esperti in grado di creare il software richiesto. Tuttavia, i due metodi di backtesting si sono dimostrati affidabili in molti mercati finanziari.
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