I trader utilizzano vari indicatori tecnici per prendere decisioni informate in merito alla direzione dei prezzi e all'attività di mercato. Questi indicatori sono progettati per scopi diversi, con la Moving Average Convergence Divergence (MACD) è uno degli strumenti più comunemente utilizzati per determinare la direzione dei prezzi e quantità di moto.
Diamo un'occhiata a come funziona l'indicatore MACD e come puoi usarlo per determinare la direzione e la forza del trend.
Qual è l'indicatore MACD?
MACD è uno strumento di analisi tecnica ampiamente utilizzato su cui i trader di criptovalute si affidano per individuare i cambiamenti di tendenza e i potenziali segnali di acquisto o vendita nel mercato delle criptovalute. È stato sviluppato da Gerald Appel alla fine degli anni '70 e da allora ha trovato applicazione nei mercati finanziari come criptovalute, forex e mercati azionari.
Cosa indica MACD?
Applicando l'indicatore MACD, i trader di criptovalute possono identificare una serie di tendenze di mercato cruciali, come ad esempio divergenze, incroci e posizioni di ipercomprato e ipervenduto, che sono indicatori chiave nel mercato analisi. Esamineremo come questi sono fatti a breve.
Come funziona la media mobile convergenza divergenza?
L'indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD) misura la correlazione tra due medie mobili e può essere rappresentato come un istogramma, che evidenzia i punti di forza e di debolezza dei prezzi. Per comprendere come funziona questo indicatore, è essenziale comprenderne le caratteristiche fondamentali.
La linea MACD
La linea MACD, indicata da una linea blu, è derivata sottraendo la media mobile esponenziale più lunga (EMA) dalla media mobile esponenziale più corta. L'EMA è una media mobile che attribuisce importanza ai dati di prezzo più recenti, rendendola reattiva alle recenti variazioni di prezzo e uno strumento utile per identificare tendenze e segnali di acquisto e vendita. I periodi EMA si riferiscono al numero di punti di prezzo inclusi in una misurazione specifica e, a seconda dell'indicatore, utilizzerai diversi periodi EMA per trovare tendenze diverse.
Il calcolo prevede la sottrazione dell'EMA a 26 periodi dall'EMA a 12 periodi e la differenza viene tracciata sul grafico insieme a una linea di segnale.
La linea del segnale
La linea di segnale, d'altra parte, è l'EMA a 9 periodi della linea MACD. Poiché sia il MACD che le linee di segnale si muovono sopra e sotto l'un l'altro, formano segnali rialzisti e ribassisti. Lo spiegheremo più dettagliatamente più avanti in questo articolo.
Istogramma MACD
L'istogramma MACD mostra la differenza tra la linea MACD e la linea del segnale, rappresentandola come barre. Quando le barre sono sopra la linea zero, la linea MACD è sopra la linea del segnale. Al contrario, quando le barre sono al di sotto della linea zero, la linea MACD è al di sotto della linea del segnale. Questo istogramma aiuta anche i trader di criptovalute a identificare potenziali tendenze e inversioni di tendenza.
La Linea Zero
La linea zero è una linea retta nell'indicatore MACD che separa le parti positive e negative del grafico. La linea MACD si sposta sopra e sotto la linea zero per mostrare se il mercato è rialzista o ribassista. Se l'istogramma è sopra la linea zero, significa che il mercato sta salendo, e se è sotto la linea zero, significa che il mercato sta scendendo.
Come utilizzare il MACD nel trading di criptovalute
Quindi, come interpreti i segnali derivati dall'indicatore MACD? Esistono diversi approcci efficaci per determinare la tendenza prevalente del mercato e identificare i potenziali punti di inversione del mercato.
1. Tendenza rialzista MACD
Quando la linea MACD è al di sopra della linea del segnale, la tendenza è considerata rialzista e più è lontana dalla linea zero, più forte è la tendenza. I trader possono anche determinare le tendenze del mercato esaminando l'istogramma. La tendenza è rialzista quando l'istogramma è al di sopra della linea zero o verde. Le barre dell'istogramma più lunghe indicano una tendenza più forte, mentre le barre più corte indicano una tendenza più debole.
2. Tendenza ribassista MACD
Al contrario, la linea MACD rimane al di sotto della linea di segnale in un trend ribassista, e più sono distanti tra loro, più forte diventa il trend. Quando gli istogrammi sono al di sotto della linea zero, la tendenza è ribassista. La lunghezza delle barre dell'istogramma può anche determinare la forza del trend.
3. Incrocio MACD
Un'inversione di tendenza indica uno spostamento in una tendenza in corso, come suggerito dal suo nome. Segna il punto in cui una tendenza precedentemente rialzista passa a ribassista o viceversa.
Un metodo comune per identificare un'inversione di tendenza è osservare l'incrocio tra le linee MACD e di segnale. Quando la linea MACD attraversa la linea del segnale in un trend ribassista, indica uno spostamento verso un trend rialzista. Al contrario, la linea MACD che attraversa la linea del segnale indica un'inversione ribassista, suggerendo che la tendenza potrebbe continuare a muoversi verso il basso.
4. Condizioni di ipercomprato e ipervenduto
L'indicatore MACD può essere utilizzato per identificare condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Una condizione di ipercomprato si verifica quando la linea MACD è sostanzialmente più alta della linea di segnale. Allo stesso tempo, si verifica una condizione di ipervenduto quando la linea MACD è significativamente inferiore alla linea di segnale. I trader possono utilizzare questi segnali per entrare o uscire dalle posizioni in base alla loro strategia di trading preferita.
5. Divergenza di prezzo
Una divergenza tra il prezzo e l'indicatore MACD può segnalare una potenziale inversione di tendenza. Ciò si verifica quando il prezzo raggiunge nuovi massimi o minimi, ma il MACD non lo segue. Ad esempio, in una divergenza rialzista, il prezzo continua verso il basso e forma un nuovo minimo mentre il MACD corrispondente indica il contrario.
Al contrario, la divergenza ribassista segnala un indebolimento del movimento dei prezzi. Pertanto, una possibile inversione è imminente quando si verifica una divergenza.
Limitazioni dell'indicatore MACD
Sebbene l'indicatore MACD sia un ottimo strumento per l'analisi tecnica, è fondamentale ricordare che non è infallibile. Produce falsi segnali che inducono in errore i trader a credere che un'inversione di tendenza sia imminente, solo perché la tendenza in corso continui.
Inoltre, la divergenza dei prezzi, che MACD tenta di identificare, potrebbe non prevedere sempre con precisione un'inversione di tendenza, poiché il prezzo potrebbe continuare nella direzione in corso. Di conseguenza, i trader devono cercare ulteriori indicatori o conferme per convalidare potenziali mosse.
Utilizzo del MACD con altri indicatori tecnici
Poiché il MACD può dare falsi segnali e i suoi risultati possono essere influenzati dalla volatilità del mercato, i trader dovrebbero sempre utilizzare il MACD insieme a indicatori tecnici di varie categorie E analisi fondamentale per prendere decisioni di trading ben informate.
Come con molti altri indicatori tecnici, il MACD è soggettivo e può essere personalizzato per soddisfare le preferenze individuali. I trader spesso regolano i parametri, come un istogramma MACD e il numero di periodi utilizzati nei calcoli, per allinearsi con i loro specifici stili di trading. Le possibili combinazioni di questi parametri sono illimitate e possono portare a risultati divergenti, unici per ogni trader. Ciò solleva la necessità di studiare e testare varie configurazioni per determinare le impostazioni ottimali per la tua strategia per ottenere i migliori risultati.
Prenditi del tempo per esercitarti
L'indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD) è un valido indicatore che può fornire agli operatori preziose informazioni sulle tendenze del mercato, ma richiede pratica ed esperienza per essere padroneggiato. Inoltre, la sua efficacia dipende da quanto bene viene interpretata, e questo varia a seconda dei tipi di trader che la utilizzano.
Come trader, è importante dedicare del tempo alla pratica utilizzando l'indicatore MACD e capire come funziona in diversi scenari di mercato. Ciò può comportare l'analisi e il backtesting con dati storici, il test di strategie diverse e la sperimentazione di impostazioni diverse. L'uso dell'indicatore MACD senza pratica e studio può portare a continue perdite.